超前自学网2023年西安交通大学《金融期货》在线作业三
奥鹏西安交通大学新学期作业参考
西安交通大学新学期《金融期货》在线作业-00003
1.套期保值的基本原理是（ ）。
选项A：建立风险预防机制
选项B：建立对冲组合
选项C：转移风险
选项D：保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
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2.加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（ ）。
选项A：卖出套期保值；买入套期保值
选项B：买入套期保值；卖出套期保值
选项C：空头套期保值；多头套期保值
选项D：多头套期保值；空头套期保值
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3.（ ）的所有品种均采用集中交割的方式。
选项A：大连商品交易所
选项B：郑州商品交易所
选项C：上海期货交易所
选项D：中国金融期货交易所
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4.期货交易中套期保值者的目的是（ ）。
选项A：在未来某一日期获得或让渡一定数量的某种货物
选项B：通过期货交易规避现货市场的价格风险
选项C：通过期货交易从价格波动中获得风险利润
选项D：利用不同交割月份期货合约的差价进行套利
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5.美元较欧元贬值，此时最佳策略为（ ）
选项A：卖出美元期货，同时卖出欧元期货
选项B：买入欧元期货，同时买入美元期货
选项C：卖出美元期货，同时买入欧元期货
选项D：买人美元期货，同时卖出欧元期货
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6.最早的金融期货品种——外汇期货是在（ ）被推出的
选项A：1971年
选项B：1972年
选项C：1973年
选项D：1974年
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7.假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。
选项A：1537
选项B：1486.47
选项C：1468.13
选项D：1457.03
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8.假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。
选项A：2.5%
选项B：5%
选项C：20.5%
选项D：37.5%
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9.期货结算机构的替代作用，使期货交易能够以独有的（ ）方式免除合约履约义务。
选项A：实物交割
选项B：现金结算交割
选项C：对冲平仓
选项D：套利投机
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10.短期国库券期货属于（ ）。
选项A：外汇期货
选项B：股指期货
选项C：利率期货
选项D：商品期货
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11.某组股票现值为l00万元，预计隔2个月后可收到红利l万元，当时市场年利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为 （ ）元。
选项A：19900和1019900
选项B：20000和1020000
选项C：25000和1025000
选项D：30000和1030000
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12.下列有关金融期货叙述不正确的是（ ）。
选项A：金融期货必须在有组织的交易所进行集中交易
选项B：在世界各国，金融期货交易至少要受到1家以上的监管机构监管，交易品种、交易者行为均需符合监管要求
选项C：金融期货交易是非标准化交易
选项D：金融期货交易实行保证金制度和每日结算制度
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13.多头套期保值者在期货市场采取多头部位以对冲其在现货市场的空头部位，他们有可能（ ）。
选项A：正生产现货商品准备出售
选项B：储存了实物商品
选项C：现在不需要或现在无法买进实物商品，但需要将来买进
选项D：没有足够的资金购买需要的实物商品
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14.金融期货三大类别中不包括( )。
选项A：股票期货
选项B：利率期货
选项C：外汇期货
选项D：石油期货
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15.1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。
选项A：2716
选项B：2720
选项C：2884
选项D：2880
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16.在今年7月时,CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳,到了8月,基差变为5美分/蒲式耳,表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种变化为基差( )。
选项A：“走强”
选项B：“走弱”
选项C：“平稳”
选项D：“缩减”
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17.基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。
选项A：现货与期货价格之差
选项B：现货价格与期货价格
选项C：现货价格
选项D：期货价格
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18.（ ）是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。
选项A：指数期货交易
选项B：多CTA策略
选项C：保护性止损
选项D：期货加期权
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19.在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（ ）。
选项A：期权费
选项B：无穷大
选项C：零
选项D：标的资产的市场价格
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20.期货市场的基本功能之一是（ ）。
选项A：消灭风险
选项B：规避风险
选项C：减少风险
选项D：套期保值
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21.根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为（ ）。
选项A：买方叫价交易
选项B：卖方叫价交易
选项C：盈利方叫价交易
选项D：亏损方叫价交易
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22.根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（ ）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款
选项A：申请日
选项B：交收日
选项C：配对日
选项D：最后交割日
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23.标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
选项A：25
选项B：32．5
选项C：50
选项D：100
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24.大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元/吨，买入价为2103元/吨，前一成交价为2101元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元/吨。
选项A：2100
选项B：2t01
选项C：2102
选项D：2103
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25.第一家推出期权交易的交易所是( )。
选项A：CBOT
选项B：CME
选项C：CBOE
选项D：LME
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26.关于外汇期货叙述不正确的是（ ）。
选项A：外汇期货是以外汇为基础工具的期货合约
选项B：外汇期货主要用于规避外汇风险
选项C：外汇期货交易由l972年芝加哥商业交易所(CME)所属的国际货币市场率先推出
选项D：外汇期货只能规避商业性汇率风险，但是不能规避金融性汇率风险
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27.当合约到期时，以（ ）进行的交割为实物交割。
选项A：结算价格进行现金差价结算
选项B：标的物所有权转移
选项C：卖方交付仓单
选项D：买方支付货款
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28.被称为“另类投资工具”的组合是( )。
选项A：共同基金和对冲基金
选项B：期货投资基金和共同基金
选项C：期货投资基金和对冲基金
选项D：期货投资基金和社保基金
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29.期货结算机构的代替作用,使期货交易能够以独有的( )方式免除合约履约义务。
选项A：实物交割
选项B：现金结算交割
选项C：对冲平仓
选项D：套利投机
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30.某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权,最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么,该投资者拥有的期权属于( )。
选项A：实值期权
选项B：深度实值期权
选项C：虚值期权
选项D：深度虚值期权
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31.由会员单位执行的强行平仓产生的盈利归会员单位自己所有。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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32.交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是未被合约占用的保证金。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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33.套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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34.固定收益债券的市场价格与市场利率呈反方向变动，即市场利率上升，债券价格下降。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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35.股票指数期货合约的价值是股票指数与每点指数所代表的金额的乘积。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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36.2004年9月22日，大连商品交易所获准推出我国首个玉米期货合约。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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37.欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。
选项A：对
选项B：错
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38.能源期货产生的原因是20世纪70年代初发生的石油危机。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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39.执行价格随着标的物价格的波动会不断增加,如果价格波动区间很大,就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大,执行价格个数也越多;合约运行时间越长,执行价格越多。
选项A：对
选项B：错
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40.期货交易双方所承担的盈亏风险都是无限的，而期权交易买方的亏损风险是有限的，盈利则可能是无限的。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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41.时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当处于极度实值或极度虚值时。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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42.分期计息的债券的实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的差额随着计息次数的增加而扩大。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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43.基金投资者就是投资基金股份或受益凭证的持有人，并因其投资而成为投资基金的受益人。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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44.通常来说，一国政府实行扩张性的货币政策，会导致本国货币升值。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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45.欧洲美元,是指一切存放于欧洲的美元存款。
选项A：对
选项B：错
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46.外汇期货是金融期货中最早出现的品种。
选项A：对
选项B：错
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47.一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值越小。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确奥鹏西安交通大学新学期作业参考
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48.楔形形成的过程中,成交量是逐渐减少的。
选项A：对
选项B：错
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49.最小变动价位与市场的流动性通常成反比。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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50.进行期权交易，期权的买方和卖方都要缴纳保证金。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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