超前自学网西安交通大学《金融期货》在线作业三
奥鹏西安交通大学新学期作业参考
西安交通大学新学期《金融期货》在线作业-00003
1.最早出现的交易所交易的金融期货品种是（ ）。
选项A：外汇期货
选项B：国债期货
选项C：股指期货
选项D：利率期货
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2.金融期货三大类别中不包括( )。
选项A：股票期货
选项B：利率期货
选项C：外汇期货
选项D：石油期货
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3.期货交易中套期保值的作用是（ ）。
选项A：消除风险
选项B：转移风险
选项C：发现价格
选项D：交割实物
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4.假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。
选项A：1537
选项B：1486.47
选项C：1468.13
选项D：1457.03
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5.某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（ ）美分。
选项A：278
选项B：272
选项C：296
选项D：302
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6.大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元/吨，买入价为2103元/吨，前一成交价为2101元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元/吨。
选项A：2100
选项B：2t01
选项C：2102
选项D：2103
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7.某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为l5美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为ll美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
选项A：290
选项B：284
选项C：280
选项D：276
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8.根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（ ）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款
选项A：申请日
选项B：交收日
选项C：配对日
选项D：最后交割日
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9.（ ）是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。
选项A：指数期货交易
选项B：多CTA策略
选项C：保护性止损
选项D：期货加期权
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10.期货合约是在（ ）的基础上发展起来的。
选项A：互换合约
选项B：期权合约
选项C：调期合约
选项D：现货合同和现货远期合约
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11.短期国库券期货属于（ ）。
选项A：外汇期货
选项B：股指期货
选项C：利率期货
选项D：商品期货
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12.当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（ ）。
选项A：期货价格
选项B：零
选项C：无限大
选项D：无法判断
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13.当合约到期时，以（ ）进行的交割为实物交割。
选项A：结算价格进行现金差价结算
选项B：标的物所有权转移
选项C：卖方交付仓单
选项D：买方支付货款
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14.我国实物商品期货合约的最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须进行（ ）。
选项A：实物交割
选项B：对冲平仓
选项C：协议平仓
选项D：票据交换
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15.某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为（ ）。
选项A：价差
选项B：基差
选项C：差价
选项D：套价
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16.上海铜期货市场某一合约的卖出价格为l9500元，买人价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元
选项A：19480
选项B：19490
选项C：19500
选项D：19510
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17.期货交易中套期保值者的目的是（ ）。
选项A：在未来某一日期获得或让渡一定数量的某种货物
选项B：通过期货交易规避现货市场的价格风险
选项C：通过期货交易从价格波动中获得风险利润
选项D：利用不同交割月份期货合约的差价进行套利
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18.根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为（ ）。
选项A：买方叫价交易
选项B：卖方叫价交易
选项C：盈利方叫价交易
选项D：亏损方叫价交易
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19.某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以（ ）。
选项A：买日元期货买权
选项B：卖欧洲日元期货
选项C：卖日元期货
选项D：卖日元期货卖权，卖日元期货买权
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20.加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（ ）。
选项A：卖出套期保值；买入套期保值
选项B：买入套期保值；卖出套期保值
选项C：空头套期保值；多头套期保值
选项D：多头套期保值；空头套期保值
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21.某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（ ）美元。
选项A：2．5
选项B：2
选项C：1．5
选项D：0．5
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22.在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（ ）。
选项A：中国证监会
选项B：中国期货业协会
选项C：期货交易所
选项D：期货经纪公司
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23.上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（ ）。
选项A：3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
选项B：3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
选项C：3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
选项D：3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
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24.1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。
选项A：2716
选项B：2720
选项C：2884
选项D：2880
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25.股指期货的交割方式是( )。
选项A：以某种股票交割
选项B：以股票组合交割
选项C：以现金交割
选项D：以股票指数交
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26.在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（ ）。
选项A：期权多头方
选项B：期权空头方
选项C：期权多头方和期权空头方
选项D：都不用支付
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27.目前，期货交易中成交量最大的品种是（ ）。
选项A：股指期货
选项B：利率期货
选项C：能源期货
选项D：农产品期货
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28.空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是（ ）。
选项A：基差值为正，而且绝对值变大
选项B：基差值为负，而且绝对值变小
选项C：基差值为正，而且绝对值变小
选项D：无法判断
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29.世界上第一个现代意义上的结算机构是( )。
选项A：美国期货交易所结算公司
选项B：芝加哥期货交易所结算公司
选项C：东京期货交易所结算公司
选项D：伦敦期货交易所结算公司
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30.在形态理论中，属于持续整理形态的有（ ）。
选项A：菱形
选项B：钻石形
选项C：旗形
选项D：W形
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31.最小变动价位与市场的流动性通常成反比。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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32.看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差额。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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33.股指期货的兴起与发展最主要的目的是向拥有股票资产和将要购买或出售股票者提供了转移风险的工具。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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34.进行期权交易，期权的买方和卖方都要缴纳保证金。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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35.20世纪60年代，芝加哥期货交易所推出生猪和活牛等活牲畜的期货合约。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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36.在期货期权交易中，买卖双方都要缴纳保证金。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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37.建立股票指数期货交易的最初目的是为了让投资者得以转移非系统风险。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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38.利率期货的标的物是货币市场和资本市场的各种债务凭证。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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39.理论上，金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格，但不可能低于相应的现货金融工具价格。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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40.对期货期权的买方来说,他买入期权可能遭受的最大损失为权利金;对于卖方来说他可能遭受的损失则是其缴纳的保证金。
选项A：对
选项B：错
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41.分期计息的债券的实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的差额随着计息次数的增加而扩大。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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42.一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值越小。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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43.非系统性风险只对特定的个别股票产生影响，它是由微观因素决定的，与整个市场无关，可以通过投资组合进行分散，故又称可控风险。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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44.欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。
选项A：对
选项B：错
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45.按基础资产的性质划分,期权可以分为欧式期权和美式期权。
选项A：对
选项B：错
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46.远期交易的合约必须是标准化的。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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47.基金投资者就是投资基金股份或受益凭证的持有人，并因其投资而成为投资基金的受益人。（ ）
选项A：错误
选项B：正确
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48.按照期权合约标的物的不同,可大致分为现货期权和期货期权两大类。
选项A：对
选项B：错
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49.交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是未被合约占用的保证金。 （ ）
选项A：错误
奥鹏西安交通大学新学期作业参考 选项B：正确
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50.2004年9月22日，大连商品交易所获准推出我国首个玉米期货合约。 （ ）
选项A：错误
选项B：正确
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