东北财经大学23春《金融风险管理X》综合作业一

奥鹏东北财经大学新学期作业参考

东财23春《金融风险管理X》综合作业

马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（）进行的。
A:个别风险
B:收益的标准差
C:再投资风险
D:贝塔值
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在“14FRA”中，合同期的时间长度是（）。
A:1个月
B:4个月
C:3个月
D:5个月
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一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（）。
A:2.5%
B:5%
C:2.56%
D:5.12%
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根据CAPM模型，（）。
A:阿尔法为正则证券价格被高估
B:阿尔法为零应买入
C:阿尔法为负应买入
D:阿尔法为正则证券价格被低估
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某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。
A:盈利3000元
B:亏损3000元
C:盈利1500元
D:亏损1500元
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以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（）。
A:远期外汇合约
B:外汇期货合约
C:外汇期权
D:货币互换协议
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银行可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A:缺口分析
B:情景分析
C:压力测试
D:敏感性分析
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一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（）。
A:投资政府债券
B:购买企业债券
C:购买股票
D:投资开发项目
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关于期权权利金的表述，正确的是（）。
A:期权买方付给卖方的费用
B:行权价格的固定比例
C:标的价格的固定比例
D:标的价格减去行权价格
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金融互换产生的理论基础是（）。
A:利率平价理论
B:购买力平价理论
C:比较优势理论
D:资产定价理论
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关于风险的定义，下列说法正确的有（）。
A:风险是发生某一经济损失的不确定性
B:风险是经济损失机会或损失的可能性
C:风险是经济可能发生的损害和危险
D:风险是一切损失的总和
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下列会导致操作风险的原因包括（）。
A:人
B:系统
C:外部事件
D:内部系统
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金融衍生产品类型包括（）。
A:远期
B:期货
C:互换
D:期权
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）。
A:上行乘数=1+上升百分比
B:上行乘数下行乘数=1
C:假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率股价上升百分比+下行概率（-股价下降百分比）
D:期权价值=上行期权价值上行概率+下行期权价值下行概率
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衡量风险的指标有（）。
A:方差
B:久期
C:期望收益
D:VaR
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货币互换的基本步骤有（）。
A:本金的初期互换
B:货币的互换
C:利率的互换
D:到期日本金的再次交换
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以下属于风险回避特征的有（）。
A:消极的风险处理办法
B:能够有效减少损失
C:放弃潜在的目标收益
D:能够将风险转移给其他方
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下列属于风险管理办法的有（）。
A:风险回避
B:风险控制
C:风险转移
D:风险保留
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与期货交易相比，场外期权具有的特点有（）。
A:权利不对等
B:义务不对等
C:收益不对等
D:风险不对等
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商业银行面临的外部风险主要包括（）。
A:信用风险
B:市场风险
C:财务风险
D:法律风险
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多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（）
A:对
B:错
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利率期货的标的资产是利率。（）
A:对
B:错
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远期利率等同于未来短期利率,因为它们都源自到期收益率。( )
A:对
B:错
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大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（）
A:对
B:错
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期货合约在交易所交易,远期合约在到期日结算。( )
A:对
B:错
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远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（）
A:对
B:错
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商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。( )
A:对
B:错
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期权的买方既享有权利又承担义务。( )
A:对
B:错
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远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。( )
A:对
B:错
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远期利率协议到期时,多头以实现规定好的利率从空头处借款。( )
A:对
B:错
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在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。( )
A:对
B:错
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维持保证金是最低保证金价值,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。( )
A:对
B:错
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商业银行的存款越多越好。（）
A:对
B:错
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随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格逐渐聚合,在到期日,基差接近于零,两价格大致相等。( )
A:对
B:错
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按照交易场所不同划分,利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。( )
A:对
B:错
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金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。( )
A:对
B:错
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市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间,互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。( )
A:对
B:错
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不确定性是风险的基本特征。( )
A:对
B:错
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远期合约到期时资产价格高于远期价格,则多头方获利,因为他是以合约价格买入资产的。( )
A:对
B:错
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期货合约每日进行结算,远期合约在场外市场交易。( )
A:对
B:错
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