大连理工大学23秋《金融风险管理》在线作业三

奥鹏大连理工大学23年秋季新学期作业参考

大工23秋《金融风险管理》在线作业3-00001

期货合约中的期货价格是（）。
A:当商品交付发生时，由买方和卖方决定的
B:由期货交易所决定
C:由买方和卖方在最初签订合约时确定的
D:独立于标的资产的提供者而确定的
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出售一份股票的看跌期权，期权费是5元，股票价格是70元，忽略交易成本，这个头寸的盈亏平衡价格是（）。
A:65
B:75
C:5
D:70
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远期合约中同意未来买入的一方被称为（）。
A:持有空头头寸
B:持有多头头寸
C:换入方
D:换出方
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以下不属于衍生工具的是（）。
A:远期合约
B:期货合约
C:互换条约
D:长期借款条约
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利率互换交易始于2O世纪（）。
A:30年代
B:40年代
C:60年代
D:80年代初
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如果期货的市场价格是1.63澳元/美元，如何进行套利？（）
A:在澳大利亚借入澳元并将其兑换为美元，在美国将所得的款项贷出，以目前的期货价格买入澳元并建立期货头寸
B:在美国借入美元并将其兑换为澳元，在澳大利亚将所得的款项贷出，以目前的期货价格卖出澳元并建立期货头寸
C:在美国借入美元并投资于美国，以目前的期货价格购买澳元并建立期货头寸
D:在澳大利亚借入澳元并投资于澳大利亚，然后以即期价格兑换为美元
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按照期权权利行使时间不同可以将期权分为（）。
A:买权和卖权
B:欧式期权和美式期权
C:利率期权和货币期权
D:现货期权和期货期权
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可转换债券的转换价格（）。
A:是指转换时每股普通股的作价
B:转换价格自始至终必须保持不变
C:低于发行可转换债券时的普通市价
D:是指转换时每份债券的市价
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（）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
A:期货合约
B:期权合约
C:远期合约
D:互换合约
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期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）。
A:越大
B:越小
C:不变
D:不确定
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下列关于期货合约，说法正确的有（）。
A:期货合约是标准化的远期合约
B:期货交易采用每日清算制
C:期货合约的买卖双方都要开立一个保证金账户
D:期货合约最常见的形式是利率互换和货币互换
E:期货合约的损益在每天交易结束时就表现出来
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下列属于B/S模型假设条件的有（）。
A:期权为美式期权
B:市场提供了连续交易的机会
C:标的资产的价格变动符合几何布朗运动
D:标的资产在期权有效期内不支付股息和利息
E:市场是完善的，即没有交易手续费、税负、保证金、筹资限制等
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根据B/S期权定价模型，影响欧式期权定价的因素包括（）。
A:标的资产市场价格
B:期权的行权价格
C:合约剩余有效期
D:无风险利率
E:标的资产价格波动率
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下列有关可转换债券和认购权证的陈述，不正确的是（）。
奥鹏大连理工大学23年秋季新学期作业参考A:认购权证和可转换债券都属于股票期权的衍生种类
B:认购权证既可伴随长期债权一起出售，也可托利债券而独立流通
C:行使可转换债券的转换权利后，公司资产总额会发生变化
D:认购权证行使权力后，将使公司的现金流量增加
E:可转换债券和认购权证一般都是可赎回的
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B/S期权定价模型中的期权价格取决于（）。
A:标的资产市场价格
B:行权价格
C:到期期限
D:无风险利率
E:标的资产价格波动率
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套利将降低市场的流动性。
A:对
B:错
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利率—权益互换是以某种参考利率产生利息的现金流换取按某种权益指数收益率产生的现金流，交易双方可使用不同种货币。
A:对
B:错
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通常一个期权的时间价值在它平价时最小，而向有价期权和无价期权转化时其时间价值逐步递增。
A:对
B:错
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因为期货保证金的存在，随着合约存续期的延长，远期价格和期货价格之间的差异可忽略不计。
A:对
B:错
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一项互换合同可以看作一系列远期合约的组合。
A:对
B:错
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