四川农业大学《金融市场学(本科)》2023年9月作业考核

奥鹏四川农业大学23年秋季新学期作业参考

《金融市场学(本科)》2023年9月作业考核 – 补考-00001

成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。
A:对
B:错
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货币市场共同基金一般属于开放型基金。
A:对
B:错
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下列（）情况可称为“随机漫步”。
A:估价对新旧信息的反映都是缓慢的
B:估价变动是随即的但又是可预测的
C:未来估价变动与过去估价变动是无关的
D:过去信息在预测未来价格变动时是有用的
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预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期长期利率会上升。
A:对
B:错
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当非系统性风险为0时，远期价格是对未来价格的无偏预测。
A:对
B:错
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证券的预期收益率描述的是（）。
A:证券收益率与指数收益率之间的关系
B:市场组合是风险证券的最优组合
C:证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D:由市场组合和无风险资产组成的组合
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掉期交易能有效地降低信用风险。
A:对
B:错
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根据CAPM理论，波动率越大的股票，期望收益率也越高。
A:对
B:错
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期权交易中，交易所向卖方而不是向买方收取保证金。
A:对
B:错
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利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约。
A:对
B:错
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在直接标价法和间接标价法下，升水与贴水的含义截然相反。
A:对
B:错
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某债券的年比例到期收益率为10%，该债券每季度支付一次利息，请问该债券的实际年收益率等于（）。
A:8%
B:10.25%
C:10.38
D:11.25
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息票率为5%的10年期国债价格较息票率为6%的 10年期国债高。
A:对
B:错
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偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。
A:对
B:错
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3个月贴现式国库券价格为97.50元，6 个月贴现式国库券价格为95.00元，两者的面值都是100元，则两国库券年收益率相等。
A:对
B:错
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证券的系统性风险又称为（）。
A:基本风险
B:可预测风险
C:市场风险
D:资产专有风险
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（）说法是正确的。
A:系统性风险对投资者不重要
B:系统性风险可以通过多样化来消除
C:承担风险的回报与系统性风险正相关
D:承担风险的回报独立于投资的系统性风险
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下列（）现象是反对半强式效率市场的最好证据。
A:在任何年份，都有一般左右的共同基金表现好于市场
B:技术分析无助于判断股价走向
C:低市盈率股票在长期中有正的超常收益率
D:在任何年份，都有一半左右的共同基金表现好于市场
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债券真实收益率高于银行贴现收益率，但低于等价收益率。
A:对
B:错
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如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A:对
B:错
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（）说法不符合资产市场分析法。
A:以动态分析法分析长期均衡汇率
B:预期因素对当期汇率有重要的影响
C:决定汇率的是存量因素而不是流量因素
D:货币因素对当期汇率没有影响
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只要两国间存在者利率差异，国际投资者就可以从套利交易中获利。
A:对
B:错
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金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系。
A:对
B:错
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股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A:对
B:错
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APT与CAPM的区别在于（）。
A:运用基于微观变量的风险溢价
B:并不需要对市场组合进行严格的假定
C:要求市场必须是均衡的
D:规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
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