大工20春《计量经济学》在线作业2

Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）。
A:异方差性
B:多重共线性
C:序列相关
D:设定误差

用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）。
A:0≤DW≤1
B:-1≤DW≤1
C:-2≤DW≤2
D:0≤DW≤4

在下列产生异方差的原因中，不正确的是（）。
A:模型设定有误
B:截面数据
C:样本数据中有异常值
D:解释变量的共线性

如果回归模型违背了同方差设定，最小二乘估计量（）。
A:无偏、非有效
B:有偏、非有效
C:无偏、有效
D:有偏、有效

在下列引起序列相关的原因中，正确的有几个？（）
（1）经济变量具有惯性作用
（2）经济行为的滞后性
（3）设定偏误
（4）解释变量之间的共线性
A:1个
B:4个
C:2个
D:3个

<br><br><br><img src=”http://file.open.com.cn/ueditorupload/image/2019/11/12/6370915084140178421956239.png” title=”31-6-B.png” alt=”31-6-B.png”>
A:异方差
B:多重共线性
C:序列相关
D:随机解释变量

当解释变量中包含滞后被解释变量时，下列哪一种情况不可能出现？（）
A:参数估计量无偏
B:参数估计量渐进无偏
C:参数估计量有偏
D:随机误差项服从正态分布

以下不属于多重共线性克服方法的是（）。
A:使用工具变量
B:增加样本容量
C:利用已知信息修正模型
D:删减变量

所谓异方差是指（）。
A:<img src=”http://file.open.com.cn/ueditorupload/image/2019/11/12/6370915057195434529570386.png” title=”24-4-A-1.png” alt=”24-4-A-1.png”>
B:<img src=”http://file.open.com.cn/ueditorupload/image/2019/11/12/6370915058116036989871152.png” title=”24-4-A-2.png” alt=”24-4-A-2.png”>
C:<img src=”http://file.open.com.cn/ueditorupload/image/2019/11/12/6370915058862322569919107.png” title=”24-4-A-3.png” alt=”24-4-A-3.png”>
D:<img src=”http://file.open.com.cn/ueditorupload/image/2019/11/12/6370915059591971161748859.png” title=”24-4-A-4.png” alt=”24-4-A-4.png”>

下列选项中，可能导致模型产生序列相关的有（）。
A:模型形式被误设
B:经济序列本身的惯性
C:模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量
D:数据的编造

对于高阶序列相关，可使用的检验方法有（）。
A:DW检验
B:G-Q检验
C:回归检验
D:LW检验

下列说法正确的是（）。
A:自相关只存在于相邻随机误差项之间
B:自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C:检验自相关的方法有F检验法
D:修正自相关的方法有广义差分法

关于DW检验下列说法正确的有（）。
A:只适用于一阶线性自回归形式的序列相关
B:&nbsp;DW统计量的取值区间是[0,4]
C:当DW=2时，对应的相关系数为0，表明不存在序列相关
D:<img src=”http://file.open.com.cn/ueditorupload/image/2019/11/12/6370915150928538245518741.png” title=”33-5-ABCD-4.png” alt=”33-5-ABCD-4.png”>

异方差的检验方法有（）。
A:图示检验法
B:Glejser检验
C:White检验
D:t检验

含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘法估计量都是有偏的。
A:对
B:错

差分法有时可以消除一阶序列相关。
A:对
B:错

LM检验可以用来检验异方差性问题。
A:对
B:错

解释变量与随机扰动项相关是产生多重共线性的主要原因。
A:对
B:错

异方差稳健推断得到的统计量大样本情况下比小样本更有效。
A:对
B:错