奥鹏教育四川农业大学《金融市场学(本科)》22年11月课程考核

奥鹏四川农业大学在线考核作业

《金融市场学(本科)》22年11月课程考核-00001

（）说法是正确的。
A:系统性风险对投资者不重要
B:系统性风险可以通过多样化来消除
C:承担风险的回报与系统性风险正相关
D:承担风险的回报独立于投资的系统性风险
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APT与CAPM的区别在于（）。
A:运用基于微观变量的风险溢价
B:并不需要对市场组合进行严格的假定
C:要求市场必须是均衡的
D:规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
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金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系。
A:对
B:错
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成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。
A:对
B:错
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当非系统性风险为0时，远期价格是对未来价格的无偏预测。
A:对
B:错
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具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。
A:对
B:错
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预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期长期利率会上升。
A:对
B:错
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证券的预期收益率描述的是（）。
A:证券收益率与指数收益率之间的关系
B:市场组合是风险证券的最优组合
C:证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D:由市场组合和无风险资产组成的组合
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掉期交易能有效地降低信用风险。
A:对
B:错
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如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有18元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（）。
A:1800元
B:1900元
C:100元
D:从给定的信息无法知道
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偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。
A:对
B:错
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购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。
A:对
B:错
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假设公司以外地宣布向其股东派发大额现金红利，如果该消息没有事先泄露，那么在有效市场中（）。
A:在宣布前价格会异常上升
B:在宣布时价格会异常变动
C:在宣布后价格会异常下跌
D:在宣布前后价格不会异常变动
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下列（）情况可称为“随机漫步”。
A:估价对新旧信息的反映都是缓慢的
B:估价变动是随即的但又是可预测的
C:未来估价变动与过去估价变动是无关的
D:过去信息在预测未来价格变动时是有用的
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对掉期交易说法错误的是（）。
A:可以用来充分利用套利机会
B:消除了对方的信用风险
C:能够代替两种市场交易
D:通常由一对即期与远期交易构成
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假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元，无风险连续复利年利率为10%，该股票6个月远期价格为（）。
A:15（1+10%）0.5
B:15e0.05
C:15 e0.25
D:15e0.5
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股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A:对
B:错
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期权交易中，交易所向卖方而不是向买方收取保证金。
A:对
B:错
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债券真实收益率高于银行贴现收益率，但低于等价收益率。
A:对
B:错
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远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A:对
B:错
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某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的系数应为（）。
A:0.83
B:1.33
C:1.67
D:2.67
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下列（）基金最可能购买支付高红利率的股票。
A:资本增殖型基金
B:增长型基金
C:收入型基金
D:平衡型基金
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下列有关封闭式基金的（）说法最有可能是正确的。
A:基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B:基金券的份数在发行后是不变的
C:基金券的价格通常高于基金的单位净值
D:基金券的价格等于基金的单位净值
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纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（）。
A:政府宣布减税
B:物价下降
C:放宽进口限制
D:下调银行利率
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某债券的年比例到期收益率为10%，该债券每季度支付一次利息，请问该债券的实际年收益率等于（）。
A:8%
B:10.奥鹏四川农业大学在线考核作业25%
C:10.38
D:11.25
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