南开大学22秋学期《金融衍生工具入门》在线作业一

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22秋学期（高起本1709-1803、全层次1809-2103）《金融衍生工具入门》在线作业-00001

等本金的利率互换和货币互换哪个风险较大（）
A:利率互换
B:货币互换
C:一样
D:无法判断
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.根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权
A:选择权的性质
B:合约所规定的履约时间的不同
C:金融期权基础资产性质的不同
D:协定价格与基础资产市场价格的关系
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对于处于虚值状态的美式看涨的价值主要来源于（）
A:时间价值
B:内在价值
C:此时期权没有价值
D:无法判断
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标准的美国短期国库券期货合约的面额为?100?万美元，期限为?90?天，最小价格波动幅度?为一个基点（即0．01%），则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少（）
A:32．5美元
B:100美元
C:25美元
D:50美元
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蝶式差价期权的损益结构为（）
A:对称的
B:右偏的
C:左偏的
D:无法判断
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根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权
A:选择权的性质
B:合约所规定的履约时间的不同
C:基础资产性质
D:基础资产的来源
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可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。可转换债券通常是转换成（）
A:优先股
B:普通股票
C:金融债券
D:公司债券
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在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()
A:市场风险
B:信用风险
C:基差风险
D:流动性风险
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蝶式期权使用了几份期权()
A:2
B:3
C:4
D:5
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可转换公司债券最主要的金融特征（）
A:风险收益的限定性
B:套期保值
C:附有转股权
D:双重选择权
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金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这是金融衍生工具的()特性
A:跨期
B:联动
C:杠杆
D:不确定性或高风险性
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以下关于期权特点的说法不正确的是（）
A:交易的对象是抽象的商品——执行或放弃合约的权利
B:期权合约不存在交易对手风险
C:期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等
D:期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称
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.股权类产品的衍生工具是指以（）为基础工具的金融衍生工具
A:各种货币
B:股票或股票指数
C:或利率的载体
D:以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险
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一个日本出口商预计3月份后会收到一笔美元结算款，为了防止美元贬值，他在1月初以1$＝118．26￥的协议价买入了一份美元的看跌期权，到2月初，市场上美元兑日元的汇率为1$＝118．58￥，请问此时这份期权处于（）
A:实值
B:平价
C:虚值
D:无法判断
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.在2007年以来发生的全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要的一类衍生金融产品是（）
A:货币互换
B:信用违约互换(CDS)
C:利率互换
D:股权互换
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盒式差价期权的组成为（）
A:两份牛市差价期权
B:一份牛市一份熊市
C:两份熊市
D:两份牛市一份熊市
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执行价格为48的看涨期权的期权费为3元，到期时股票价格为45元，投资者在到期时收到（）
A:3
B:6
C:4
D:0
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关于金融衍生工具的基本特征叙述错误的是（）
A:无论是哪一种金融衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，跨期交易的特点十分突出
B:金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金，就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具
C:金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动
D:金融衍生工具的交易后果取决于交易者对衍生工具未来价格的预测和判断的准确程度
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期权的执行价格为23，到期日的股票价格为25，看涨期权食物的期权费为1元，看跌期权的期权费为2元，带式期权的最后的盈利为()
A:4
B:2
C:3
D:0
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多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为（）
A:0
B:8
C:2
D:6
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期权定价的基本假设有（）
A:市场无摩擦
B:可以以无风险利率借入和贷出资金
C:无交易成本
D:信息对称
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以下关于金融期货的说法正确的有（）
A:金融期货属于远期义务类金融衍生工具
B:所有的金融期货都是场内交易的
C:金融期货分为外汇期货、利率期货和股指期货三大类
D:3外汇期货的品种有英镑期货合约，欧元期货合约，日元期货合约，瑞士期货合约等
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下面具有期权性质的金融工具有（）
A:认股权证
B:可转换债券
C:优先股
D:障碍期权
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期权面临的风险因素有（）
A:利率
B:股价
C:股价波动率
D:时间
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金融期货与金融期权的区别主要有（）
A:交易者权利与义务的对称性不同
B:履约保证不同
C:现金流转不同
D:盈亏特点不同
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根据基础资产划分，常见的金融远期合约包括（）
A:股权类资产的远期合约
B:债权类资产的远期合约
C:远期利率协议
D:远期汇率协议
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在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括（?）
A:合约指向的外汇币种
B:每份合约的面值
C:合约的交割月份，以及合约的最后交易日
D:合约最小价格波动幅度和单日最大波幅
E:每份合约要求的保证金数额
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带式期权是由哪种期权构成的（）
A:一份看跌
B:两份看跌
C:一份看涨
D:两份看涨
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随着下面哪种变量的增加，美式看涨期权的价值增加（）
A:时间
B:利率
C:标的资产
D:波动率
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可转换债券可以拆分为（）
A:债券
B:一份看涨期权
C:一份看跌债券
D:股票
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远期合约在初始时刻价值不为零
A:错误
B:正确
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蝶式期权只能由看涨期权构成
A:错误
B:正确
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美式看跌期权会被提前执行
A:错误
B:正确
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在远期利率合约中，如果利率上升，空头方获益
A:错误
B:正确
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牛市差价策略是指在市场上涨时获利
A:错误
B:正确
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欧洲美元期货是一种利率期货，当利率下降时，期货价格下降
A:错误
B:正确
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远期合约只有现金结算一种方式
A:错误
B:正确
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期权的买方支付一定的期权费就可以获得一项权利而完全没有义务
A:错误
B:正确
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美式看涨期权会被提前执行
A:错误
B:正确
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期货市场具有价值发现功能
A:错误
B:正确
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投机者的参与为期货市场注入了流动性
A:错误
B:正确
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可转换证券实质上嵌入了普通股票的看跌期权，正是从这个意义上说，我们将其列为期权类衍生产品
A:错误
B:正确
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股指期货不可以用来对冲市场风险
A:错误
B:正确
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美式期权只能采用二叉树的定价模型
A:错误
B:正确
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远期价格和期货价格是绝对相等的
A:错误
B:正确
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条式组合期权的投资者认为牛市出现的可能性更大
A:错误
B:正确
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欧式期权的时间价值永远为正
A:错误
B:正确
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金融衍生工具的杠杆效应一定奥鹏教育南开大学平时作业程度上决定了它的高投机性和高风险性
A:错误
B:正确
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亚洲期权因为取平均价格的原因，其波动性更小
A:错误
B:正确
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长期国债期货的一篮子债券中最短期限为15年
A:错误
B:正确
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