奥鹏教育天津大学《投资学》在线作业二

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《投资学》在线作业二-00001

最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。
A:正确
B:错误
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某证券的系数为正，说明（ ）
A:它位于SML下方
B:它的实际收益率低于预期收益率
C:它的贝塔系数大于1
D:它的价格被低估
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当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（ ）
A:仍为原来的马柯维茨有效边界
B:从无风险资产出发到T点的直线段
C:从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
D:从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
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在场外交易市场交易的证券都是不符合证券交易所上市标准的证券。
A:正确
B:错误
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投资者的无差异曲线和有效边界的切点（ ）。
A:只有一个
B:只有两个
C:至少两个
D:无穷多个
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确定开放式基金的价格的最根本的依据是（ ）
A:宏观经济状况
B:市场供求关系
C:基金单位资产净值
D:证券市场状况
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特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
A:正确
B:错误
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引入无风险借贷后，所有投资者的最优组合中，对风险资产的选择是相同的。
A:正确
B:错误
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有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。
A:正确
B:错误
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A公司1993年7月l日发行面值为1000元、票面利率为8%、期限为5年的债券，债券每年7月1日付息，5年后还本。该债券发行时的市场利率是5%，则该债券的实际价值是（　）元。
A:1200.85
B:1129.86
C:1450.60
D:1263.78
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假设某公司在未来无限时期每期支付的每股股利为 5 元，必要收益率为 10%。当前股票市价为 45 元，该股是否具有投资价值（ ）？
A:可有可无
B:有
C:没有
D:条件不够
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甲、乙两种债券，具有相同的息票利率、面值和收益率，甲的期限较乙的长，则（ ）的价格折扣会较小。
A:两者一样
B:甲
C:乙
D:不能判断
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在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。
A:正确
B:错误
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世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数是（ ）。
A:道?琼斯股价指数
B:金融时报指数
C:日经股价指数
D:恒生指数
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与开放式基金不相关的价格或费用是（　）。
A:申购价格
B:赎回价格
C:收盘价格
D:申购费用
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A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的贝塔值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是（　）。
A:15元
B:.20元
C:25元
D:30元
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收益最大化和风险最小化这两个目标（ ）。
A:是相互冲突的
B:是一致的
C:可以同时实现
D奥鹏天津大学平时在线作业:大多数情况下可以同时实现
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（ ）是指证券公司以其自有或租用的业务设施为非上市公司提供股份转让服务的市场。
A:主板市场
B:二板市场
C:三板市场
D:第三市场
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（　）。
A:0.06
B:0.08
C:0.10
D:0.12
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CAPM 的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例（ ）
A:相等
B:非零
C:与证券的预期收益率成正比
D:与证券的预期收益率成反比
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