【期末高分题集】[东北财经大学]《基金管理B》考核必备17

奥鹏期末考核

107687–《基金管理B》2022年东北财经大学期末复习题集

单选题：
（1）当错误达到或超过基金资产净值的（ ），基金管理人应向中国证监会报告。
A.1%
B.0.75%
C.0.5%
D.0.25%
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（2）当一个资产定价位于SML线上方时，则资产的价格是被（ ）。
A.高估
B.低估
C.正确定价
D.不确定
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（3）（ ）是全公司所有部门要应对的，它是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，主要包括制度和流程风险、信息技术风险、业务持续风险、人力资源风险、新业务风险和道德风险。
A.操作风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.信用风险
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（4）下列关于信托制私募股权投资基金组织结构的说法错误的是（ ）。
A.信托制私募股权投资基金属于集合投资基金
B.信托制私募股权投资基金由决策委员会进行决策
C.信托制私募股权投资基金通常分为单一信托基金和结构化的信托模式
D.信托公司的角色相对于普通合伙人
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（5）当交易执行速度较快时，机会成本（ ），冲击成本（ ）。
A.小，小
B.小，大
C.大，小
D.大，大
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（6）（ ）是欧盟跨境投资基金的主要模式。
A.欧盟可转让证券集合投资计划
B.对冲基金
C.私募股权基金
D.另类投资基金
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（7）开放式基金的赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的（ ）。
A.20%
B.25%
C.50%
D.60%
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（8）下列不属于证券投资基金特点的是（ ）。
A.集合理财、专业管理
B.单独投资、分散风险
C.利益共享、风险共担
D.严格监管、信息透明
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（9）基金业协会的权力机构为（ ）。
A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.会员大会
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（10）下列不属于信用风险管理的主要措施的是（ ）。
A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
B.建立交易对手信用评级制度
C.建立严格的信用风险监控体系
D.加强对场外交易的监控
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（11）（ ）是对投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具有个性化特征的服务。
A.电子信箱
B.互联网
C.专人服务
D.电话服务中心
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（12）内幕交易的违法行为以获取内幕信息为条件，以下不属于“内幕信息”的特征的是（ ）。
A.必然性，即信息内容确定必然会在未来发生
B.来源可靠性，即信息来自内部人，如上市公司的董事、监事、高级管理人员等
C.未公开性，即信息尚未公开
D.重要性，即信息一旦公开会对证券价格产生重大影响
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（13）单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会（ ）。
A.下降
B.上升
C.不变
D.稳定
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（14）基金销售后台管理系统基本功能不包括（ ）。
A.提供交易清算、资金处理的功能
B.提供基金产品信息
C.提供基金管理人信息
D.基金投资人风险承担能力调查
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（15）普通投资者和专业投资者相互转换需要通过（ ）形式告知基金销售机构。
A.口头
B.书面
C.电话
D.网络
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（16）中国证监会和中国人民银行于（ ）年发布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》。
A.2000
B.2001
C.2002
D.2003
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（17）现货市场的交易协议达成后在（ ）个交易日内进行交割。
A.1
B.2
C.3
D.5
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（18）基金销售管理的重要内容与基础的是（ ）。
A.基金客户服务内容
B.基金客户档案管理
C.基金客户投诉处理
D.基金客户跟踪评价
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（19）以下关于基金从业人员审慎开展执业活动基本要求的说法错误的是基金从业人员应（ ）。
A.牢固树立风险控制意识，强化投资风险管理，提高风险管理水平
B.合理分析、判断影响投资分析、建议或行动的重要因素
C.区分投资分析和建议演示中的事实和假设
D.记载和保留所有记录，以支持投资分析、建议、行动等相关事项
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（20）以下关于投资决策委员会的说法错误的是（ ）。
A.是公司的非常设机构
B.是公司最高的投资决策机构
C.只能定期举行会议
D.讨论和决定公司投资的重大问题
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（21）ETF基金上市首日的开盘参考价是（ ）。
A.当日基金份额价值
B.前一工作日基金份额价值
C.当日基金份额净值
D.前一工作日基金份额净值
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（22）中国证监会领导离职后（ ）年，不得到与原工作业务直接相关的机构任职。
A.2
B.3
C.5
D.6
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（23）基金管理公司变更持有（ ）以上股权的股东，变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项，应当报经国务院证券监督管理机构批准。
A.1%
B.2%
C.5%
D.6%
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（24）（ ）是公司投资管理投资组合过程中所产生的，主要包括市场风险、流动性风险和信用风险，主要责任人是投资部门。
A.投资风险
B.操作风险
C.业务持续风险
D.以上都不正确
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（25）专业审慎对于基金从业人员的基本要求不包括（ ）。
A.持证上岗
B.持续学习
C.协调内部关系
D.审慎开展执业活动
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（26）基金管理人的（ ）是基金市场竞争的核心，相关业务人员为了提高销售业绩和争抢客户，出现违反相关法律法规和公司规章，为基金管理人带来处罚和声誉损失的风险，称为销售合规性风险。
A.销售环节
B.投资环节
C.研究环节
D.管理环节
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（27）私募基金的投资产品面向不超过（ ）人的特定投资者发行。
A.100
B.200
C.150
D.300
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（28）证券投资基金在英国和我国香港特别行政区被称为（ ）。
A.共同基金
B.证券投资信托基金
C.集合投资计划
D.单位信托基金
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（29）证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的系数为（ ）。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
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（30）对基金交易账户进行管理是属于（ ）的功能。
A.前台业务系统
B.中台查询系统
C.后台管理系统
D.应用系统的支持系统
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（31）当改变估值技术导致基金资产净值变化在（ ）以上时，基金管理人应就所采用的估值技术等咨询会计师事务所意见。
A.0.25%
B.0.5%
C.0.75%
D.1%
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（32）基金公司的客户又称（ ）。
A.基金客户
B.基金投资人
C.基金持有人
D.以上都正确
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（33）基金管理人应当建立有效的（ ）制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度的落实。
A.内部监控
B.信息沟通
C.控制活动
D.风险评估
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（34）（ ）是最直接也是最简明的大宗商品投资方式。
A.购买资源
B.购买大宗商品
C.投资大宗商品衍生工具
D.投资大宗商品的结构化产品
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（35）（ ）是基金投资运作的支撑部门，主要从事宏观经济分析、行业发展状况分析和上市公司投资价值分析。
A.投资部
B.业务部
C.研究部
D.人事部
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（36）卢森堡作为国际金融中心和全球第一的基金分销中心，其优势在于（ ）。
A.货币清算
B.国际贸易
C.证券交易
D.投资基金管理业务
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（37）基金托管人有（ ）情形的，中国证监会、中国银监会可以取消其基金托管资格。
A.违反《证券投资基金法》规定，情节不严重的
B.连续2年没有开展基金托管业务的
C.连续3年没有开展基金托管业务的
D.使托管基金财产遭受损失的
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（38）按交易工具的不同期限分为（ ）。
A.票据市场和衍生工具市场
B.货币市场和资本市场
C.现货市场和期货市场
D.发行市场和流通市场
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（39）在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
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（40）合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式向对方支付由币种相同的名义金额所确定的利息的合约称为（ ）。
A.货币互换
B.利率互换
C.股票收益互换
D.信用互换
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（41）目前,（ ）的证券投资基金资产总值占世界半数以上,对全球证券投资基金的发展有着重要的示范性影响。
A.美国
B.日本
C.中国
D.英国
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（42）对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存（ ）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
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（43）除了信用评级不同外，其余条件全部相同的两种债券收益率的差额称为（ ）。
A.风险溢价
B.信用利差
C.当期收益率
D.到期收益率
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（44）对于我国证券交易所市场实行多边净额清算的证券交易，（ ）是所有结算参与人的共同对手方。
A.主承销商
B.证监会
C.中国结算公司
D.结算银行
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（45）狭义的基金监管，一般专指（ ），即有法定监管权的政府机构依法对基金市场、基金市场主体及其活动的监督和管理。
A.法律监管
B.行政监管
C.道德监管
D.政策监管
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（46）REITs产品都是投资于海外REITs，绝大多数都是投资于（ ）房地产市场。
A.美国
B.英国
C.欧盟
D.新加坡
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（47）客户服务流程包括（ ）。
A.投资咨询与基金咨询
B.受理投诉
C.投资跟踪与评价
D.以上都正确
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（48）下列属于基金持有人发展趋势的是（ ）。
A.机构多元化和结构个人化
B.机构专一化和个人多样化
C.机构个人同一发展
D.机构个人单一发展
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多选题：
（1）下列属于专业投资者的有（ ）。
A.经有关金融监管部门批准设立的金融机构
B.社会保障基金
C.QFll
D.ROFIl
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（2）合规管理的基本原则有（ ）。
A.独立性原则
B.客观性原则
C.普适性原则
D.专业性原则
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（3）基金客户服务内容包括（ ）。
A.关注投资人风险承受能力和基金产品风险匹配能力
B.保证投资人了解相关权益
C.为基金份额持有人提供良好的初始服务
D.对以往销售数据进行总结
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（4）下列关于证券投资基金的说法中，正确的有（ ）。
A.反映的是债权债务关系，是一种债权凭证
B.是一种风险相对适中、收益相对稳健的投资品种
C.是一种间接的投资工具，所募集的资金主要投向有价证券等金融工具或产品
D.可以投资于众多金融工具或产品，能有效分散风险
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（5）下列说法正确的有（ ）。
A.基金公司在市场行情分析中有提供信息咨询以及风险揭示的义务，能承担顾客决策的责任
B.深度挖掘顾客需求是基金公司提供个性化服务的基础
C.基金公司及销售机构的信息咨询服务是顾客了解市场行情的主要途径
D.基金公司应通过增大研发投入提升市场分析能力
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（6）下列属于债券信用风险主要监控指标的有（ ）。
A.各信用等级债的占比
B.根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例
C.单个债券或发行人特定的信用风险
D.基金所持债券的平均信用等级
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（7）GIPS的特点主要有（ ）。
A.GIPS非强制，属于自愿参与性质，并代表业绩报告的最低标准
B.GIPS标准包含两套
C.为了防止机构仅展示业绩良好的组合，GIPS规定投资管理机构应将所有可自由支配于预期投资策略及收取管理费的组合，根据相同策略或投资目标，纳入至少一个以上的组合群
D.除成立未满5年的投资管理机构外，所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩，并于此后每年更新业绩，一直汇报至20年以上的业绩
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（8）下列关于证券公司设立的另类投资公司说法错误的有（ ）。
A.另类子公司可以下设子公司
B.证券公司应当将另类子公司的风险合规与风险管理纳入公司统一体系
C.另类子公司可以从事投资以外的业务
D.证券公司应当清晰划分证券公司与另类子公司的业务范围
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（9）分析投资者的真实需求的重点是研究投资者的（ ）。
A.风险偏好
B.投资规模
C.流动性
D.安全性要求
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（10）基金合同的主要披露事项包括（ ）。
A.募集基金的目的和基金名称
B.基金管理人、基金托管人的名称和住所
C.确定基金份额发售日期、价格和费用的原则
D.基金收益分配原则、执行方式
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（11）基金利润的来源有（ ）。
A.利息收入
B.投资收益
C.其他收入
D.公允价值变动损益
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（12）属于衍生工具的特点的有（ ）。
A.杠杆性
B.联动性
C.同期性
D.高风险性
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（13）反映企业长期偿债能力的比率有（ ）。
A.权益乘数
B.存货周转率
C.资产负债率
D.资产收益率
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（14）隐性成本包括（ ）。
A.买卖差价
B.冲击成本
C.机会成本
D.对冲费用
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（15）在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意的有（ ）。
A.系数是固定不变的
B.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
C.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实质影响
D.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同
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（16）基金信息披露的作用主要表现（ ）。
A.有利于投资者的价值判断
B.有利于防止利益冲突与利益输送
C.有利于提高证券市场的效率
D.能有效防止信息滥用
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（17）根据投资目标分类将基金分为（ ）。
A.增长型基金
B.收入型基金
C.平衡型基金
D.增值型基金
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（18）机构设置原则有（ ）。
A.相互制约和不相容职责分离原则
B.授权清晰原则
C.适时性原则
D.适当性原则
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（19）基金公司风险管理的目标有（ ）。
A.严格遵守国家有关法律法规和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格
B.不断提高公司经营管理和专业水平，提高对投资决策、经营管理中存在风险的警觉性，有效维护公司股东及基金投资者的利益
C.建立行之有效的风险控制制度，确保公司各项业务的顺利运行，确保基金资产和公司财产的安全完整，确保公司取得长期稳定的发展
D.维护公司信誉，树立良好的公司形象，及时、高效地配合监管部门的工作
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（20）QFII的设立标准中合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资于（ ）人民币金融工具。
A.在证券交易所交易或转让的股票
B.在证券交易所交易或转让的债券
C.证券投资基金
D.股指期货
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（21）基金与银行储蓄存款的区别包括（ ）。
A.收益不同
B.投资人不同
C.性质不同
D.风险特性不同
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（22）QFII在中国境内的投资受到包括（ ）方面的限制。
A.主体资格
B.资金流动
C.投资范围
D.投资额度
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（23）关于基金业绩评价的目标，下列说法正确的有（ ）。
A.基金业绩评价是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单一指标排名
B.基金业绩评价是促进基金行业健康发展的重要环节
C.通过基金业绩评价有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平，为投资目标匹配、投资计划实施与内部绩效考核提供参考
D.通过基金业绩评价，投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理，并通过跟踪基金策略理性选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资
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（24）基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（ ）。
A.久期
B.波动率
C.系数
D.回撤
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（25）股票的发行方式有（ ）。
A.平价发行
B.溢价发行
C.折价发行
D.贴现发行
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（26）发现（ ）情形之一的，督察长应当及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
A.基金及公司发生违法违规行为
B.基金及公司存在重大经营风险或者隐患
C.督察长依法认为需要报告的其他情形
D.中国证监会规定的其他情形
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（27）反映企业短期偿债能力的比率有（ ）。
A.流动比率
B.速动比率
C.权益乘数
D.利息倍数
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判断题：
（1）一般来说，如果基金份额变动较小，则会对基金管理人的投资有不利影响。（ ）
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（2）风险评估就是识别和分析与实现目标相关的风险，从而为确定应该如何管理风险奠定基础。（ ）
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（3）封闭式基金利润的分配每年不多于一次。（ ）
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（4）基金的运作活动从基金管理人的角度看，可以分为基金的市场营销、基金的投资管理与基金的前台管理三大部分。（ ）
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（5）事后风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理。（ ）
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（6）现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金（包括现金等价物）的增减变动。（ ）
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（7）执行缺口的本质即为交易成本。（ ）
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（8）基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，目前我国的开放式基金于每个交易日估值。（ ）
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（9）基金投资者承担基金亏损或终止的无限责任。（ ）
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（10）某封闭式基金募集期限届满，基金份额持有人人数为150人，基金募集成功。（ ）
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（11）合规与风险控制部为合规风险的日常管理部门，主要负责识别、评估和监控基金管理人面临的合规风险，并向高级管理层和董事会提出合规建议和报告。（ ）
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（12）流动性风险管理是使资金成本与流动性之间取得最为合适的平衡。（ ）
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（13）市值优先抽样是把指数成分证券按照是否有共同因子进行分类。（ ）
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（14）深圳证券交易所A股佣金的收取起点为5元。（ ）
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（15）远期合约是一种非标准合约，因此十分灵活。（ ）
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（16）机构投资者买卖基金份额暂免征收印花税。（ ）
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（17）金融资产按照不同的交易标的物分为货币市场和资本市场。（ ）
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（18）价格免疫策略实现了资产凸性与负债凸性相匹配。（ ）
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计算题：
（1）股票基金在2014年12月31日，其净值为1亿元，到2015年12月31日，净值变为1.2亿元。4月15日，有客户申购了2000万元，在9月1日，基金进行了1000万元的分红。该基金的时间加权收益率是多少？
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（2）某种贴现式国债为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债的内在价值为多少？
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（3）以等额本息法偿还本金为100万元，利率为7%的5年期住房贷款。则每年年末需要偿还的本金利息总额为多少？
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（4）某种附息国债面额为100元，票面利率为5.21%，市场利率为4.89%，期限为3年，每年付息1 次，则该国债的内在价值是多少？
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（5）某企业有一张带息期票，面额为12000元，票面利率为4%，出票日期为4月15日，6月14日到期（共60天），则到期日的利息为多少？
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（6）某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为5.8%，6.5%和8.9%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行标准差为多少？
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（7）假定投资者预期某公司每期支付的股息将永久性固定为1.15美元/股，并且贴现率定为13.4%，那么，该公司的内在价值为多少。如果该公司股票的当前的市场价格为10.58美元，投资者应持有该股票吗？
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论述题：
（1）论述寻找潜在客户的方法。
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（2）论述内部控制机制的含义。
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（3）论述避险资金的投资策略
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（4）论述风险管理的原则。
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（5）论述基金托管协议包含的信息。
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（6）论述基金财务会计报告的目的。
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简答题：
（1）简述股利贴现模型的含义及其运用。
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（2）简述内部控制的基本要素。
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（3）简述基金资产估值相关责任人及原则。
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（4）简述我国资产管理行业发展中需要关注的问题。
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（5）简述公司股东享有的权利。
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（6）ETF与LOF的区别。
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（7）简述股票与股票基金的区别。
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（8）简述基金的分拆与基金分红的区别。
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（2）在这样的情况下，基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模也会发生改变。
（3）基金分红时机的选择与基金分拆时机的选择有所不同。